مؤشرات التداول الرياضي

المؤشرات الفنية.

المؤشر هو أهم أداة للتحليل الفني. ويمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية ومتى التجارة على أساس إشارات المؤشرات التقنية. إن جوهر المؤشرات الفنية هو تحويل رياضي لسعر رمز مالي يهدف إلى التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسعار. وهذا يوفر فرصة لتحديد مختلف الخصائص والأنماط في ديناميات الأسعار التي هي غير مرئية للعين المجردة.

أنواع المؤشرات.

وفقا للخصائص الوظيفية، يمكن تقسيم المؤشرات إلى نوعين: مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب. مؤشرات الاتجاه تساعد على تحديد اتجاه السعر والعثور على اتجاه عكس لحظات متزامن أو مع تأخير. وتسمح مؤشرات التذبذب بتحديد نقاط عكس السوق مقدما أو في وقت واحد.

وتشمل فئة منفصلة المؤشرات المحسوبة استنادا إلى الأحجام. بالنسبة لسوق الفوركس، "حجم & # 39؛ يعني عدد القراد (تغيرات الأسعار) ضمن فاصل زمني. ويعني حجم الأوراق المالية حجم الصفقات المنفذة (بعقود أو بشروط نقدية).

فئة أخرى هي بيل ويليامز & # 39؛ المؤشرات. وهي مدرجة في مجموعة منفصلة لأنها جزء من نظام التداول الموصوفة في كتبه.

وتشمل الفئات المذكورة أعلاه مؤشرات مدمجة لمنصة التداول. وهناك 38 مؤشرا متاحة في المنصة. ويمكن أيضا استخدام عدد كبير من المؤشرات الفنية المخصصة في المنصة. يمكنك تحميل رموز المصدر من مختلف التطبيقات المجانية من قاعدة التعليمات البرمجية. الآلاف من التطبيقات الجاهزة للاستخدام للتحليل الفني والتداول الآلي وتتوفر أيضا في السوق.

للراحة، وتنقسم جميع المؤشرات إلى مجموعات في نافذة المستكشف.

كيفية تشغيل مؤشر على الرسم البياني.

الطريقة الأكثر ملاءمة لتطبيق مؤشر هو سحبه من نافذة المستكشف. يمكنك أيضا استخدام الأمر إنديكاتورس من القائمة إدراج أو زر على شريط الأدوات قياسي.

ويمكن رسم مؤشر تقني في نافذة مؤشر منفصلة ذات مقياس رأسي خاص به (على سبيل المثال، ماسد) أو تطبيقه مباشرة على رسم بياني للسعر (مثل المتوسط ​​المتحرك).

كيفية تغيير إعدادات مؤشر تطبيقي.

يمكن تغيير إعدادات مؤشر التشغيل. حدد المؤشر المطلوب في قائمة المؤشرات وانقر على & كوت؛ خصائص & كوت؛ أو استخدام قائمة سياق المؤشرات على الرسم البياني.

استخدم قائمة السياق لإدارة المؤشرات:

خصائص - خصائص مؤشر مفتوحة. حذف المؤشر - إزالة المؤشر المحدد من الرسم البياني. حذف نافذة المؤشر - احذف النافذة الفرعية للمؤشر. يتوفر هذا الأمر فقط في قائمة السياق للمؤشرات قيد التشغيل في إطار فرعي منفصل؛ قائمة المؤشرات - افتح نافذة قائمة المؤشرات.

تحريك مؤشر الماوس إلى سطر أو رمز أو حد رسم بياني لمؤشر، يمكنك تحديد بدقة قيمة المؤشر عند هذه النقطة.

كيفية تخصيص مظهر المؤشر.

يمكنك تخصيص مريح مظهر المؤشرات في منصة التداول. يمكنك إعداد معلمات المؤشر عند تطبيقه على مخطط أو تعديلها لاحقا. يتم ضبط مظهر المؤشر على & كوت؛ خصائص & كوت؛ التبويب:

تم تعيين لون خط المؤشر والعرض والأناقة في & كوت؛ ستايل & كوت؛ حقل.

عرض من عناصر مختلفة يمكن تكوينها بشكل فردي ل إشيموكو كينكو هيو، والتماسيح والمؤشرات المخصصة. يمكن تعيين لون الخط والعرض والنوع على & كوت؛ الألوان & كوت؛ التبويب.

كيفية اختيار البيانات لرسم المؤشر.

وميكن رسم املؤشرات بناء على بيانات األسعار ومشتقاتها) متوسط ​​السعر، السعر النموذجي، اإلغالق املرجح (، وكذلك على أساس مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، يمكنك تطبيق المتوسط ​​المتحرك إلى مذبذب ممتاز ولها خط إشارة أو إضافية. أولا تحتاج إلى رسم مؤشر أو، ثم تطبيق ما لذلك. في خيار تحديد إعدادات ما & كوت؛ بيانات المؤشر السابق & كوت؛ في & كوت؛ تطبيق على & كوت؛ حقل. إذا اخترت & كوت؛ البيانات الأولى للمؤشر & كوت ؛، فسيتم تطبيق ما على أول مؤشر مضاف، أي أنه يمكن أن يكون أي مؤشر آخر.

تتوفر تسعة أنواع مختلفة من بناء المؤشرات:

إغلاق - بناء على أسعار قريبة. فتح - على أساس أسعار مفتوحة. عالية - على أساس ارتفاع الأسعار. منخفضة - على أساس انخفاض الأسعار. متوسط ​​السعر (هل / 2) - على أساس متوسط ​​السعر: (مرتفع + منخفض) / 2. السعر النموذجي (هلك / 3) - استنادا إلى السعر النموذجي: (عالية + منخفضة + إغلاق) / 3. الإغلاق المرجح (هلسك / 4) - على أساس متوسط ​​سعر الإغلاق المرجح: (مرتفع + منخفض + 2 * إغلاق) / 4. بيانات المؤشر الأول - استنادا إلى قيم المؤشر المطبق الأول. خيار استخدام بيانات المؤشر الأول متاح فقط للمؤشرات في نافذة منفصلة، ​​لأنه في إطار الرسم البياني الرئيسي المؤشر الأول هو السعر. بيانات المؤشر السابق - استنادا إلى قيم المؤشر السابق.

كيفية إعداد مستويات مؤشر إضافية.

وبالنسبة لبعض المؤشرات، يمكن تمكين مستويات إضافية. افتح & كوت؛ المستويات & كوت؛ ، انقر على & كوت؛ إضافة & كوت؛ وأدخل قيمة المستوى في الجدول. يمكنك أيضا اختياريا إضافة وصف المستوى.

يمكن تعيين لون الخط والعرض والأسلوب لمستويات أدناه. لتعديل مستوى، انقر على & كوت؛ تعديل & كوت؛ أو انقر نقرا مزدوجا فوق الحقل المناسب.

بالنسبة للمؤشرات المطبقة على الرسم البياني للسعر، يتم رسم المستويات عن طريق جمع قيم المؤشر والمستوى المحدد. وبالنسبة للمؤشرات المرسومة في إطار فرعي منفصل، يتم رسم المستويات كخطوط أفقية من خلال القيمة المحددة على المقياس الرأسي.

إعدادات العرض المؤشر.

يمكن إعداد عرض المؤشرات للأطر الزمنية (الفترة) المختلفة على & كوت؛ التصور & كوت؛ التبويب. لن يتم عرض المؤشر إلا للأطر الزمنية المحددة. ويمكن أن يكون ذلك مفيدا عندما يكون المؤشر مصمم للاستخدام في أطر زمنية محددة.

الخيار & كوت؛ إظهار في نافذة البيانات & كوت؛ يسمح لإدارة معلومات المؤشر المعروضة في نافذة البيانات.

استخدام مؤشرات التداول بشكل فعال.

العديد من المستثمرين والتجار النشطين يستخدمون مؤشرات التداول الفني للمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج التجارية المحتملة. هناك مئات من المؤشرات المتاحة على معظم منصات التداول، ولذلك فمن السهل استخدام مؤشرات كثيرة جدا أو استخدامها بشكل غير فعال. سوف تشرح هذه المقالة كيفية اختيار مؤشرات متعددة، وكيفية تجنب الحمل الزائد للمعلومات وكيفية تحسين المؤشرات لتحقيق أقصى استفادة فعالة من أدوات التحليل الفني هذه.

استخدام مؤشرات متعددة.

المؤشرات الفنية هي الحسابات الحسابية على أساس نشاط التداول السابق والسعر الحالي و / أو حجم النشاط. ويستخدم المحللون الفنيون هذه المعلومات لتقييم الأداء التاريخي والتنبؤ بالأسعار في المستقبل. ولا توفر المؤشرات على وجه التحديد أي إشارات للشراء والبيع؛ يجب على المتداول تفسير الإشارات لتحديد نقاط الدخول والخروج التجارية التي تتفق مع أسلوبه التجاري الفريد. وتوجد عدة أنواع مختلفة من المؤشرات، بما فيها المؤشرات التي تفسر الاتجاه والزخم والتذبذب والحجم. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر رواد التحليل الفني.)

"مولتيكوليناريتي" هو مصطلح إحصائي يشير إلى العد المتعدد لنفس المعلومات. هذه مشكلة شائعة في التحليل الفني الذي يحدث عندما يتم تطبيق نفس أنواع المؤشرات على رسم بياني واحد. وتخلق النتائج إشارات زائدة يمكن أن تكون مضللة. بعض المتداولين تطبيق عمدا مؤشرات متعددة من نفس النوع، على أمل العثور على تأكيد لحركة السعر المتوقع. في الواقع، ومع ذلك، متعددة الخطورة يمكن أن تجعل المتغيرات الأخرى تبدو أقل أهمية ويمكن أن تجعل من الصعب تقييم دقيق لأوضاع السوق.

ولتجنب المشاكل المرتبطة بالعلاقات المتعددة الأوجه، ينبغي على التجار اختيار المؤشرات التي تعمل بشكل جيد مع بعضها البعض، أو تكمل بعضها البعض دون تقديم نتائج زائدة عن الحاجة. ويمكن تحقيق ذلك بتطبيق أنواع مختلفة من المؤشرات على الرسم البياني. ويمكن للمتداول أن يستخدم زخم واحد ومؤشر اتجاه واحد؛ على سبيل المثال، مؤشر ستوكاستيك (مؤشر الزخم) ومؤشر متوسط ​​الاتجاه (أدكس، ومؤشر الاتجاه). ويبين الشكل 1 مخططا مع تطبيق هذين المؤشرين. لاحظ كيف توفر المؤشرات معلومات مختلفة. وبما أن كل منها يقدم تفسيرات مختلفة لظروف السوق، يمكن استخدام واحد لتأكيد الآخر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة على مؤشر ستوكاستيك، انظر مؤشر ستوكاستيك: مؤشر شراء وبيع دقيق).

الحفاظ على الرسوم البيانية التداول نظيفة.

وبما أن منصة التداول الخاصة بالمتداول هي مدخله إلى الأسواق، فمن المهم أن تعزز المخططات، ولا تعرقل، تحليل سوق التاجر. من السهل قراءة الرسوم البيانية ومساحات العمل (الشاشة بأكملها، بما في ذلك الرسوم البيانية، تغذية الأخبار، والنوافذ دخول النظام، وما إلى ذلك،) يمكن أن تحسن الوعي الظرفي التاجر، مما يسمح للتاجر لفك بسرعة والاستجابة لنشاط السوق. معظم منصات التداول تسمح لدرجة كبيرة من التخصيص فيما يتعلق لون الرسم والتصميم، من لون الخلفية وأسلوب ولون المتوسط ​​المتحرك، إلى حجم ولون وخط الكلمات التي تظهر على الرسم البياني. يساعد إعداد مخططات ومساحات عمل نظيفة وجذابة بصريا التجار على استخدام المؤشرات بفعالية.

يستخدم العديد من التجار اليوم شاشات متعددة من أجل عرض عدة مخططات وترتيب نوافذ الدخول. حتى إذا تم استخدام ستة شاشات، فإنه لا ينبغي اعتبار الضوء الأخضر لتكريس كل بوصة مربعة من مساحة الشاشة إلى المؤشرات الفنية. يحدث الحمل الزائد للمعلومات عندما يحاول المتداول تفسير الكثير من البيانات التي تصبح كلها مفقودة. بعض الناس يشيرون إلى هذا الشلل التحليل. إذا تم تقديم الكثير من المعلومات، فمن المرجح أن يكون المتداول غير قادر على الاستجابة.

ومن طرق تجنب الحمل الزائد للمعلومات إزالة أي مؤشرات خارجية من مساحة عمل؛ إذا كنت لا تستخدم ذلك، تفقد ذلك - وهذا سوف يساعد على خفض الفوضى. يمكن للمتداولين أيضا مراجعة الرسوم البيانية للتأكد من أنهم غير مشغولين من قبل متعدد الألوان. إذا كانت مؤشرات متعددة من نفس النوع موجودة على نفس الرسم البياني، يمكن إزالة مؤشر واحد أو أكثر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، اطلع على كيفية تحليل مؤشرات علم النفس في السوق).

إنشاء مساحة عمل منظمة تنظيما جيدا يستخدم فقط أدوات التحليل ذات الصلة هي عملية. قد تتغير جعبة المؤشرات الفنية التي يستخدمها المتداول من وقت لآخر، تبعا لظروف السوق، والاستراتيجيات المستخدمة، وأسلوب التداول.

المخططات، من ناحية أخرى، يمكن حفظها بمجرد أن يتم إعدادها بطريقة سهلة الاستعمال. ليس من الضروري إعادة هيكلة الرسوم البيانية في كل مرة يتم فيها إغلاق منصة التداول وإعادة فتحها (راجع قسم تعليمات منصة التداول للحصول على الاتجاهات). يمكن تغيير رموز التداول، جنبا إلى جنب مع أي مؤشرات فنية، دون تعطيل مخطط الألوان وتخطيط مساحة العمل.

ويوضح الشكل 2 مساحة عمل منظمة تنظيما جيدا. الاعتبارات لخلق سهلة لقراءة المخططات ومساحات العمل ما يلي:

الألوان. يجب أن تكون الألوان سهلة لعرض وتوفير الكثير من التباين بحيث يمكن الاطلاع على جميع البيانات بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام لون خلفية واحد للمخططات دخول النظام (الرسم البياني الذي يستخدم لدخول التجارة ومخارج)، ويمكن استخدام لون الخلفية مختلفة لجميع المخططات الأخرى من نفس الرمز. إذا تم تداول أكثر من رمز واحد، يمكن استخدام لون خلفية مختلف لكل رمز لتسهيل عزل البيانات. نسق . وجود أكثر من جهاز واحد مفيد في إنشاء مساحة عمل سهلة الاستخدام. يمكن استخدام شاشة واحدة لإدخال النظام في حين أن الآخر يمكن استخدامها لمخططات الأسعار. إذا تم استخدام نفس المؤشر على أكثر من مخطط واحد، فمن الجيد وضع مؤشرات مثل في نفس الموقع على كل مخطط، باستخدام نفس الألوان. وهذا يجعل من السهل العثور على وتفسير نشاط السوق على الرسوم البيانية منفصلة. التحجيم والخطوط. خطوط جريئة هش تسمح التجار لقراءة الأرقام والكلمات مع سهولة أكبر. مثل الألوان والتخطيط، نمط الخط هو تفضيل، ويمكن للتجار تجربة مع أنماط وأحجام مختلفة للعثور على الجمع الذي يخلق النتيجة الأكثر ارضاء بصريا. مرة واحدة تم العثور على حروف مريحة، نفس النمط وحجم الخطوط يمكن استخدامها على جميع المخططات لتوفير الاستمرارية.

والأمر متروك لكل تاجر لتحديد المؤشرات الفنية التي يجب استخدامها، وكذلك لتحديد أفضل السبل لاستخدام المؤشرات. المؤشرات الأكثر شيوعا، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب، تسمح لعنصر من التخصيص ببساطة عن طريق تغيير قيم المدخلات، المتغيرات المعرفة من قبل المستخدم والتي تعدل سلوك المؤشر. ويمكن تغيير المتغيرات مثل فترة النظر إلى الوراء أو نوع بيانات الأسعار المستخدمة في الحساب، وذلك لإعطاء مؤشر قيم مختلفة كثيرا، وتشير إلى ظروف السوق المختلفة.

ويبين الشكل 3 مثالا على أنواع متغيرات المدخلات التي يمكن تعديلها لتغيير سلوك المؤشر. (للاطلاع على قراءة ذات صلة بالمتوسطات المتحركة، انظر 7 موانع المعدلات المتحركة).

العديد من منصات التداول المتقدمة اليوم تسمح للمتداولين بإجراء دراسات التحسين لتحديد المدخلات التي تؤدي إلى الأداء الأمثل. يمكن للمتداولين إدخال نطاق لإدخال محدد، مثل طول متوسط ​​متحرك، على سبيل المثال، وستقوم المنصة بإجراء العمليات الحسابية للعثور على الإدخال الذي يخلق النتائج الأكثر ملاءمة. تحلل التحسينات متعددة المتغيرات مدخلين أو أكثر في وقت واحد لتحديد مزيجا من المتغيرات التي تؤدي إلى أفضل النتائج. والتحسين هو خطوة هامة في وضع استراتيجية موضوعية تحدد قواعد دخول التجارة والخروج منها وإدارة الأموال.

في حين أن دراسات التحسين يمكن أن تساعد التجار تحديد المدخلات الأكثر ربحية، الإفراط في التحسين يمكن أن تخلق وضعا حيث النتائج النظرية تبدو رائعة، ولكن نتائج التداول الحية ستعاني لأن النظام قد أنب لأداء جيدا فقط على مجموعة بيانات تاريخية معينة. في حين أن خارج نطاق هذه المادة، التجار الذين يقومون بإجراء دراسات التحسين يجب أن يكون حريصا على تجنب الإفراط في التحسين من خلال فهم واستخدام تقنيات الاختبار المسبق واختبار الأمام كجزء من عملية تطوير الاستراتيجية الشاملة.

من المهم أن نلاحظ أن التحليل الفني يتعامل في الاحتمالات بدلا من اليقين. لا توجد مجموعة من المؤشرات التي سوف تتنبأ بدقة بتحركات الأسواق بنسبة 100٪ من الوقت. في حين أن مؤشرات كثيرة جدا، أو الاستخدام غير الصحيح للمؤشرات، يمكن أن تمنع وجهة نظر المتداول للأسواق، يمكن للمتداولين الذين يستخدمون المؤشرات الفنية بعناية وفعالية أن يحددوا بدقة أكبر احتمالات التداول العالية الاحتمال، مما يزيد من احتمالات نجاحهم في الأسواق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، اطلع على كيفية تحليل مؤشرات علم النفس في السوق).

الرياضيات في التجارة: كيفية تقدير نتائج التجارة.

مقدمة: الرياضيات هي ملكة العلوم.

مطلوب مستوى معين من الخلفية الرياضية من أي تاجر، وهذا البيان لا يحتاج إلى دليل. المسألة هي فقط: كيف يمكننا تحديد هذا الحد الأدنى من المستوى المطلوب؟ في نمو تجربته التجارية، والتاجر غالبا ما يوسع له أو لها نظرة "وحيد الوفاض"، وقراءة المشاركات في المنتديات أو الكتب المختلفة. بعض الكتب تتطلب مستوى أقل من الخلفية الرياضية للقراء، والبعض، على العكس من ذلك، إلهام واحد لدراسة أو فرشاة المعرفة واحد في مجال واحد من العلوم البحتة أو آخر. سنحاول إعطاء بعض التقديرات وتفسيراتها في هذه المادة الوحيدة.

من شرور اثنين اختيار الأقل.

هناك المزيد من علماء الرياضيات في العالم من التجار الناجحين. وغالبا ما تستخدم هذه الحقيقة كحجة من قبل أولئك الذين يعارضون العمليات الحسابية المعقدة أو الأساليب في التداول. يمكننا القول ضدها أن التداول ليس فقط القدرة على تطوير قواعد التداول (تحليل المهارات)، ولكن أيضا القدرة على مراقبة هذه القواعد (الانضباط). إلى جانب ذلك، فإن النظرية التي تصف بالضبط التسعير في الأسواق المالية لم تنشأ بعد (الآن أعتقد أنها لن تنشأ أبدا). إن إنشاء نظرية (اكتشاف الطبيعة الرياضية) للأسواق المالية نفسها يعني موت هذه الأسواق وهو مفارقة لا يمكن تحديدها، من حيث الفلسفة. ومع ذلك، إذا كنا نواجه مسألة ما إذا كان للذهاب إلى السوق مع وصف رياضي غير مرضية تماما من السوق أو من دون أي وصف على الإطلاق، نختار الشر الأقل: نختار أساليب تقدير أنظمة التداول.

ما هو شذوذ التوزيع الطبيعي؟

واحدة من المفاهيم الأساسية في نظرية الاحتمال هو مفهوم التوزيع الطبيعي (غاوس). لماذا هو اسمه مثل هذا؟ واتضح أن العديد من العمليات الطبيعية توزع عادة. لتكون أكثر دقة، والعمليات الأكثر طبيعية، في الحد، وتقليل إلى التوزيع الطبيعي. دعونا ننظر في مثال بسيط. لنفترض أن لدينا توزيع موحد على الفاصل الزمني من 0 إلى 100. توزيع موحد يعني أن احتمال سقوط أي قيمة على الفاصل الزمني واحتمال أن 3. 14 (بي) سوف تقع هي نفسها التي من هبوط 77 (رقم المفضلة لدي مع اثنين من السبعات). أجهزة الكمبيوتر الحديثة تساعد على توليد تسلسل عدد زائفة نوعا ما بدلا من ذلك.

كيف يمكننا الحصول على توزيع طبيعي لهذا التوزيع الموحد؟ وتبين أنه إذا أخذنا في كل مرة عدة أرقام عشوائية (على سبيل المثال، 5 أرقام) للتوزيع الفريد والعثور على القيمة المتوسطة لهذه الأرقام (وهذا ما يسمى "أخذ عينة") وإذا كان مقدار هذه العينات هو عظيم، والتوزيع التي تم الحصول عليها حديثا تميل إلى وضعها الطبيعي. تقول نظرية الحد المركزي أن هذا لا يتعلق فقط بالعينات المأخوذة من التوزيعات الفريدة، بل أيضا إلى فئة كبيرة جدا من التوزيعات الأخرى. وبما أن خصائص التوزيع الطبيعي قد تمت دراستها بشكل جيد جدا، سيكون من الأسهل بكثير تحليل العمليات إذا كانت ممثلة كعملية مع التوزيع الطبيعي. ومع ذلك، نرى هو الاعتقاد، حتى نتمكن من رؤية تأكيد هذه نظرية الحد المركزي باستخدام مؤشر MQL4 بسيط.

دعونا إطلاق هذا المؤشر على أي مخطط مع مختلف N (كمية من العينات) القيم ونرى أن التوزيع التجريبي تردد يصبح أكثر سلاسة وأكثر سلاسة.

رسم بياني 1. المؤشر الذي يخلق توزيع عادي واحد موحد.

هنا، N يعني كم مرة أخذنا متوسط ​​كومة = 5 أرقام موزعة بشكل موحد على الفترة من 0 إلى 100. حصلنا على أربعة مخططات، مشابهة جدا في المظهر. إذا قمنا بتطبيعها بطريقة أو بأخرى على حدها (مساعد إلى مقياس واحد)، سوف نحصل على عدة تحقيقات للتوزيع الطبيعي المعياري. الذبابة الوحيدة في هذا المرهم هي أن التسعير في الأسواق المالية (ليكون أكثر دقة، الزيادات السعرية وغيرها من المشتقات من تلك الزيادات)، عموما، لا تناسب التوزيع الطبيعي. واحتمال حدوث حدث نادر إلى حد ما (على سبيل المثال، انخفاض السعر بنسبة 50 في المائة) في الأسواق المالية هو في حين أنه منخفض، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من التوزيع الطبيعي. وهذا هو السبب في أنه ينبغي للمرء أن يتذكر ذلك عند تقدير المخاطر على أساس التوزيع الطبيعي.

الكمية تتحول إلى الجودة.

حتى هذا المثال البسيط لنمذجة التوزيع الطبيعي يظهر أن كمية البيانات المراد معالجتها تعد كثيرة. وكلما ازدادت البيانات الأولية، كانت النتيجة أكثر دقة وصالحة. ويعتقد أن أصغر عدد في العينة يجب أن يتجاوز 30. وهذا يعني أنه إذا كنا نريد لتقدير نتائج الصفقات (على سبيل المثال، مستشار خبير في المختبر)، وكمية الصفقات أقل من 30 غير كافية لجعل موثوقة إحصائيا استنتاجات حول بعض معلمات النظام. كلما زادت الصفقات التي نقوم بتحليلها، كلما قل احتمال أن هذه الصفقات هي مجرد خطف بسعادة عناصر من نظام تداول غير موثوق به. وبالتالي، فإن الربح النهائي في سلسلة من 150 الصفقات يوفر المزيد من الأسباب لوضع النظام في الخدمة من نظام يقدر في 15 الصفقات فقط.

التوقعات الرياضية والتشتت كما تقدير المخاطر.

أهم اثنين من خصائص التوزيع هي التوقعات الرياضية (المتوسط) والتشتت. والتوزيع الطبيعي المعياري له توقع رياضي يساوي الصفر. في ذلك، يقع مركز التوزيع في الصفر، كذلك. يتميز التسطيح أو الانحدار في التوزيع الطبيعي بمقياس انتشار قيمة عشوائية ضمن منطقة التوقع الرياضي. هو التشتت الذي يبين لنا كيف تنتشر القيم حول التوقعات الرياضية قيمة عشوائية.

يمكن العثور على التوقع الرياضي بطريقة بسيطة جدا: بالنسبة للمجموعات القابلة للعد، يتم تلخيص جميع قيم التوزيع، ويقسم المبلغ الذي تم الحصول عليه على قيم القيم. على سبيل المثال، مجموعة من الأرقام الطبيعية هي لانهائية، ولكن يمكن عدها، حيث يمكن تجميع كل قيمة مع فهرسها (رقم الطلب). أما بالنسبة للمجموعات التي لا تحصى، فسيتم تطبيق التكامل. لتقدير التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات، ونحن سوف تلخص جميع نتائج التجارة وتقسيم المبلغ الذي تم الحصول عليه من قبل كمية من الصفقات. وستظهر القيمة التي تم الحصول عليها النتيجة المتوسطة المتوقعة لكل صفقة. إذا كان التوقعات الرياضية إيجابية، فإننا نستفيد في المتوسط. إذا كان سلبيا، ونحن نفقد في المتوسط.

الصورة 2. مخطط الكثافة الاحتمالية للتوزيع الطبيعي.

مقياس انتشار التوزيع هو مجموع الانحرافات التربيعية للقيمة العشوائية من توقعاتها الرياضية. وتسمى هذه الخاصية للتوزيع التشتت. عادة، يسمى التوقع الرياضي لقيمة موزعة عشوائيا M (X). ثم يمكن وصف التشتت على النحو D (X) = M ((X-M (X)) ^ 2). يسمى الجذر التربيعي للتشتت الانحراف المعياري. وتعرف أيضا بأنها سيغما (σ). وهو توزيع طبيعي له توقع رياضي يساوي الصفر والانحراف المعياري مساويا ل 1 يسمى التوزيع العادي أو الغوسي.

وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري كلما زادت قيمة رأس المال المتداول كلما زادت مخاطره. وإذا كان التوقع الرياضي إيجابيا (استراتيجية مربحة) ويساوي 100 دولار، وإذا كان الانحراف المعياري يساوي 500 دولار، فإننا نخاطر بمبلغ، أكبر عدة مرات، لكسب كل دولار. على سبيل المثال، لدينا نتائج 30 الصفقات:

للعثور على التوقعات الرياضية لهذا التسلسل من الصفقات، دعونا تلخيص كل النتائج وتقسيم هذا من قبل 30. سوف نحصل على قيمة متوسطة M (X) يساوي 4.26 $. للعثور على الانحراف المعياري، دعنا نطرح المتوسط ​​من نتيجة كل صفقة، ثم ضعه في المربع، وابحث عن مجموع المربعات. سيتم تقسيم القيمة التي تم الحصول عليها بنسبة 29 (كمية الصفقات ناقص واحد). لذلك سوف نحصل على التشتت D يساوي 9 353.623. بعد أن ولدت الجذر التربيعي للتشتت، نحصل على الانحراف المعياري، سيغما، أي ما يعادل 96.71 $.

وترد بيانات الشيك في الجدول أدناه:

(ساحة الفرق)

ما حصلنا عليه هو توقع رياضي يساوي 4.26 $ والانحراف المعياري 96.71 $. وهي ليست أفضل نسبة بين المخاطر ومتوسط ​​التجارة. الرسم البياني للربح أدناه يؤكد هذا:

تين. 3. الرسم البياني للصفقات للتجارة.

هل يمكنني التداول بشكل عشوائي؟ Z-النتيجة.

الافتراض نفسه أن الربح المكتسب نتيجة لسلسلة من الصفقات هو الأصوات العشوائية ساردونيكالي بالنسبة لمعظم التجار. وبعد أن قضى الكثير من الوقت في البحث عن نظام تجاري ناجح، ولاحظ أن النظام الذي تم العثور عليه قد أدى بالفعل إلى بعض الأرباح الحقيقية على فترة محدودة نوعا ما من الوقت، ويفترض التاجر أن وجدت نهجا مناسبا للسوق. كيف يمكن له أن يفترض أن كل هذا كان مجرد العشوائية؟ هذا قليلا سميكة جدا، وخاصة بالنسبة للمبتدئين. ومع ذلك، من الضروري تقدير النتائج موضوعيا. في هذه الحالة، التوزيع الطبيعي، مرة أخرى، يأتي إلى الإنقاذ.

نحن لا نعرف ما سيكون هناك نتيجة كل التجارة. يمكننا القول فقط أننا إما كسب الربح (+) أو مواجهة الخسائر (-). الأرباح والخسائر البديلة بطرق مختلفة لأنظمة التداول المختلفة. على سبيل المثال، إذا كان الربح المتوقع أقل بخمس مرات من الخسارة المتوقعة عند إيقاف الخسارة، سيكون من المعقول افتراض أن الصفقات المربحة (+ الصفقات) سوف تسود بشكل كبير على الصفقات الخاسرة (- الصفقات). Z - Score يسمح لنا لتقدير عدد المرات التي تتناوب فيها الصفقات المربحة مع الخسائر.

يتم حساب Z لنظام التداول بالصيغة التالية:

N - المبلغ الإجمالي من الصفقات في سلسلة.

R - المبلغ الإجمالي لسلسلة من الصفقات المربحة والخاسرة.

W - إجمالي قيمة الصفقات المربحة في السلسلة.

L - المبلغ الإجمالي للخسارة الصفقات في هذه السلسلة.

سلسلة هي سلسلة من الإيجابيات تليها بعضها البعض (على سبيل المثال، +++) أو ناقص تليها بعضها البعض (على سبيل المثال، -). R بحساب كمية هذه السلسلة.

Fig.4. مقارنة بين سلسلتين من الأرباح والخسائر.

في الشكل 4، يظهر جزء من تسلسل الأرباح والخسائر من مستشار الخبراء التي احتلت المركز الأول في بطولة التداول الآلي 2006 باللون الأزرق. Z - درجة حساب المنافسة لديها قيمة -3.85، يتم إعطاء احتمال 99.74٪ بين قوسين. وهذا يعني أنه مع احتمالية 99.74٪، كانت الصفقات في هذا الحساب تعتمد بشكل إيجابي عليها (درجة Z سلبية): كان الربح يليه ربح، وتبعته خسارة. هل هذا هو الحال؟ أولئك الذين كانوا يشاهدون البطولة ربما يتذكرون أن الروماني ريتش وضع نسخته من خبير مستشار ماسد الذي كان قد فتح في كثير من الأحيان ثلاثة الصفقات التي تعمل في نفس الاتجاه.

يظهر تسلسل نموذجي للقيم الإيجابية والسلبية للقيمة العشوائية في التوزيع الطبيعي باللون الأحمر. يمكننا أن نرى أن هذه التتابعات تختلف. ومع ذلك، كيف يمكننا قياس هذا الاختلاف؟ Z-سكور الإجابة على هذا السؤال: هل تسلسل الأرباح والخسائر يحتوي على أكثر أو أقل شرائط (مربحة أو خاسرة سلسلة) مما يمكن أن تتوقع لسلسلة عشوائية حقا من دون أي الاعتماد بين الصفقات؟ إذا كانت درجة Z قريبة من الصفر، لا يمكننا القول أن توزيع الصفقات يختلف عن التوزيع الطبيعي. Z - درجة من تسلسل التداول قد تبلغنا عن الاعتماد المحتمل بين الصفقات المتتالية.

وفي ذلك، تفسر قيم Z بنفس طريقة احتمال الانحراف عن الصفر من قيمة عشوائية موزعة وفقا للتوزيع الطبيعي المعياري (المتوسط ​​= 0، سيغما = 1). إذا كان احتمال سقوط قيمة عشوائية موزعة بشكل طبيعي في حدود ± 3σ هو 99.74٪، فإن انخفاض هذه القيمة خارج هذه الفاصل مع نفس احتمال 99.74٪ يعلمنا أن هذه القيمة العشوائية لا تنتمي إلى هذا التوزيع الطبيعي المعطى . هذا هو السبب في أن "قاعدة 3-سيغما '' كما يلي: قيمة عشوائية عادية ينحرف عن متوسطه لا يزيد عن 3-سيغما المسافة.

علامة Z يعلمنا عن نوع من الاعتماد. زائد يعني أنه على الأرجح أن التجارة المربحة سوف يتبعها خاسرة. ويقول ناقص أن الربح سوف يتبعها الربح، وخسارة ستتبعه خسارة مرة أخرى. جدول صغير أدناه يوضح نوع واحتمال التبعية بين الصفقات بالمقارنة مع التوزيع الطبيعي.

ويعني الاعتماد الإيجابي بين الصفقات أن الربح سيؤدي إلى ربح جديد، في حين أن الخسارة ستؤدي إلى خسارة جديدة. ويعني الاعتماد السلبي أن الأرباح ستتبعها خسارة، في حين أن الخسارة ستتبعها أرباح. التبعية وجدت يسمح لنا لتنظيم أحجام من المواقف لفتح (مثالي) أو حتى تخطي بعض منهم وفتحها فقط تقريبا من أجل مشاهدة تسلسل التجارة.

عقد فترة الإرجاع (هر)

في كتابه "الرياضيات لإدارة الأموال"، يستخدم رالف فينس مفهوم هر (عودة فترة العودة). أسفرت الصفقة عن ربح بنسبة 10٪ لديه هر = 1 + 0.10 = 1.10. أدت التجارة إلى خسارة بنسبة 10٪ لديها هر = 1-0. 10 = 0.90. يمكنك أيضا الحصول على قيمة هر للتجارة عن طريق قسمة قيمة الرصيد بعد إغلاق الصفقة (بالانسكلوس) من قيمة الرصيد عند فتح الصفقة (بالانسوبين). HPR = BalanceClose / BalanceOpen. وهكذا، كل التجارة له كل من نتيجة في شروط المال و النتيجة التي أعرب عنها هر. وهذا سوف يسمح لنا لمقارنة النظم بشكل مستقل على حجم العقود المتداولة. واحد من المؤشرات المستخدمة في هذه المقارنة هو المتوسط ​​الحسابي، أهر (متوسط ​​فترة فترة الإرجاع).

للعثور على أهر، يجب أن نلخص جميع هرس وتقسيم النتيجة بمقدار الصفقات. دعونا ننظر في هذه الحسابات باستخدام المثال أعلاه من 30 الصفقات. لنفترض أننا بدأنا التداول مع 500 دولار على الحساب. دعونا نجعل جدولا جديدا:

سيتم العثور على أهر كمتوسط ​​حسابي. وهو يساوي 1.0217. وبعبارة أخرى، نحن كسب على نحو متوسط ​​(1.0217-1) * 100٪ = 2.17٪ على كل صفقة. هل هذا هو الحال؟ إذا ضربنا 2.17 بحلول 30، سنرى أن الدخل يجب أن يجعل 65.1٪. دعونا ضرب المبلغ الأولي من 500 $ بنسبة 65.1٪ والحصول على 325.50 $. وفي الوقت نفسه، فإن الربح الحقيقي يجعل (627.71-500) /500 * 100٪=25.54٪. وبالتالي، فإن المتوسط ​​الحسابي ل هر لا يسمح لنا دائما لتقدير النظام بشكل صحيح.

جنبا إلى جنب مع المتوسط ​​الحسابي، رالف فينس يقدم مفهوم المتوسط ​​الهندسي الذي سوف ندعو غر (فترة هندسية يعود فترة)، وهو عمليا دائما أقل من أهر. المتوسط ​​الهندسي هو عامل النمو لكل لعبة ويتم العثور عليه بالصيغة التالية:

N - كمية الصفقات.

بالانسوبين - الحالة الأولية للحساب.

بالانسكلوس - الحالة النهائية للحساب.

وسيحقق النظام الذي يتمتع بأكبر قدر من الأرباح المرتفعة، أعلى الأرباح إذا ما تم التداول على أساس إعادة الاستثمار. و غر تحت واحد يعني أن النظام سوف تفقد المال إذا كنا التجارة على أساس إعادة الاستثمار. وهناك مثال جيد على الفرق بين أهر و غبر يمكن أن يكون تاريخ حساب ساشكين. وكان قائد البطولة لفترة طويلة. أهر = 9.98٪ الانطباعات، ولكن غر النهائي = -27.68٪ يضع كل شيء في المنظور.

نسبة محددة.

وكثيرا ما تقدر كفاءة الاستثمارات من حيث تشتت الأرباح. واحدة من هذه المؤشرات هي نسبة شارب. ويبين هذا المؤشر كيف تنخفض أهبر من خلال المعدل الخالي من المخاطر (رفر) يتعلق بالانحراف المعياري (سد) لتسلسل هر. عادة ما تؤخذ قيمة رفر على أنها تساوي سعر الفائدة على الودائع في البنك أو سعر الفائدة على التزامات الخزانة. في مثالنا، أهر = 1.0217، سد (هر) = 0.17607، رفر = 0.

أهر - متوسط ​​فترة إرجاع الفترة؛

رفر - معدل خالي من المخاطر.

سد - الانحراف المعياري.

شارب راتيو = (1.0217- (1 + 0)) / 0.17607 = 0.0217 / 0.17607 = 0.1232. وبالنسبة للتوزيع الطبيعي، فإن أكثر من٪ 99 من القيم العشوائية تقع ضمن مدى ± 3σ (سيغما = سد) حول القيمة المتوسطة M (X). ويترتب على ذلك أن قيمة شارب نسبة تتجاوز 3 جيدة جدا. في الشكل 5 أدناه، يمكننا أن نرى أنه إذا كانت نتائج التجارة موزعة بشكل طبيعي و شارب راتيو = 3، احتمال الخسارة أقل من 1٪ في التجارة وفقا لقاعدة 3 سيغما.

Fig.5. التوزيع الطبيعي لنتائج التجارة مع احتمال فقدان أقل من 1٪.

ويؤكد حساب المشارك روبينهود أن: إي أجرى 26 حرفا في بطولة التداول الآلي 2006 دون أي خسارة فيما بينها. شارب نسبة = 3.07!

الانحدار الخطي (لر) ومعامل الارتباط الخطي (كلس)

وهناك أيضا طريقة أخرى لتقدير استقرار نتائج التجارة. شارب نسبة يسمح لنا لتقدير مخاطر رأس المال قيد التشغيل، ولكن يمكننا أيضا محاولة لتقدير منحنى التوازن درجة على نحو سلس. إذا فرضنا قيم التوازن عند إغلاق كل صفقة، سنكون قادرين على رسم خط مكسور. ويمكن تركيب هذه النقاط مع خط مستقيم معين من شأنه أن يبين لنا الاتجاه المتوسط ​​للتغيرات رأس المال. دعونا نعتبر مثالا على هذه الفرصة باستخدام الرسم البياني التوازن من المستشار الخبراء Phoenix_4 التي وضعتها هندريك.

الشكل 6. الرسم البياني التوازن لهندريك، المشارك في بطولة التداول الآلي 2006.

علينا أن نجد مثل هذه المعاملات a و b أن هذا الخط يذهب أقرب ما يمكن إلى النقاط التي يتم تركيبها. في حالتنا، x هو رقم التجارة، y هو قيمة الرصيد عند إغلاق الصفقة.

وعادة ما يتم العثور على معاملات تقريب مستقيم بطريقة المربعات الصغرى (طريقة لس). لنفترض أن لدينا هذا مباشرة مع معاملات معروفة а و b. لكل x، لدينا قيمتان: y (x) = a * x + b والتوازن (x). ويشار إلى انحراف التوازن (x) عن y (x) بالرمز d (x) = y (x) - balance (x). يمكن حساب سد (مجموع الانحرافات التربيعية) كما سد = سوم. العثور على مستقيم بواسطة طريقة لس يعني البحث عن مثل و ب أن سد هو الحد الأدنى. ويسمى هذا مباشرة أيضا الانحدار الخطي (لر) لتسلسل معين.

الشكل 7. الانحراف عن قيمة الرصيد من مستقيم y = يكس + b.

وبعد الحصول على معاملات مستقيمة من y = a * x + b باستخدام طريقة لس، يمكننا تقدير انحراف قيمة الرصيد عن القيمة المستقيمة من حيث المال. إذا قمنا بحساب المتوسط ​​الحسابي للتسلسل d (x)، فسوف نكون متأكدين من أن (d (x) (M) قريبة من الصفر (ليكون أكثر دقة، يساوي صفر إلى بعض درجة دقة الحساب). في نفس الوقت، سد سد لا يساوي الصفر وله قيمة محدودة معينة. ويبين الجذر التربيعي ل سد / (N-2) انتشار القيم في الرسم البياني للميزان حول الخط المستقيم ويسمح بتقدير أنظمة التداول بقيم متماثلة للحالة الأولية للحساب. سوف ندعو هذا المعلمة لر معيار الخطأ.

وفيما يلي قيم هذه المعلمة للحسابات ال 15 الأولى في بطولة التداول الآلي 2006:

ومع ذلك، فإن درجة تقريب الرسم البياني للرسم البياني إلى مستقيم يمكن قياسها من حيث المصطلحات النقدية والمصطلحات المطلقة. لهذا، يمكننا استخدام معدل الارتباط. معدل الارتباط، r، يقيس درجة الارتباط بين تسلسلين من الأرقام. قد تقع قيمته ضمن نطاق -1 إلى +1. إذا كانت r = + 1، فهذا يعني أن هناك تسلسلين لهما سلوك متماثل وأن الترابط إيجابي.

الشكل 8. مثال الارتباط الإيجابي.

وإذا كانت r = -1، تتغير التتابعتان في المعارضة، فإن الترابط سالب.

الشكل 9. مثال الارتباط السلبي.

وإذا كانت r = 0، فهذا يعني أنه لا يوجد أي اعتماد بين التتابعات. وينبغي التأكيد على أن r = 0 لا يعني أنه لا يوجد ارتباط بين التتابعات، بل يقول فقط إنه لم يتم العثور على مثل هذا الترابط. يجب أن نتذكر هذا. في حالتنا، لدينا لمقارنة تسلسلين من الأرقام: одна последовательность из графика баланса، а вторая - соответствующие точки на прямой линейной регрессии.

الشكل 10. قيم التوازن والنقاط على الانحدار الخطي.

وفيما يلي جدول تمثيل البيانات نفسها:

دعونا ندلل على قيم التوازن ك X وتسلسل النقاط على خط الانحدار المستقيم على النحو Y. ولحساب معامل الارتباط الخطي بين التتابعين X و Y، من الضروري إيجاد القيم المتوسطة M (X) و M (Y) أولا. ثم سنقوم بإنشاء تسلسل جديد T = (شم (X)) * (يم (Y)) وحساب قيمته المتوسطة ك M (T) = كوف (X، Y) = M ((شم (X)) * YM (Y))). وتسمى القيمة التي تم العثور عليها كوف (X، Y) التباين X و Y ويعني توقع رياضي للمنتج (X-M (X)) * (Y-M (Y)). على سبيل المثال، قيمة التباين هي 21 253 775.08. يرجى ملاحظة أن M (X) و M (Y) متساوية ولها قيمة 21 382.26 لكل منهما. وهذا يعني أن قيمة متوسط ​​الرصيد ومتوسط ​​تركيب مستقيم متساوية.

Y - الانحدار الخطي.

M (X) - قيمة متوسط ​​الرصيد؛

M (Y) - لر تعني القيمة.

الشيء الوحيد الذي لا يزال يتعين القيام به هو حساب سك و سي. لحساب سك، سوف نجد مجموع قيم (X-M (X)) ^ 2، بمعنى، العثور على سد من X من قيمته المتوسطة. تذكر كيف قمنا بحساب التشتت وخوارزمية طريقة لس. كما ترون أنها كلها ذات الصلة. سيتم تقسيم سد التي تم العثور عليها من قبل عدد من الأرقام في تسلسل - في حالتنا، 36 (من صفر إلى 35) - واستخراج الجذر التربيعي للقيمة الناتجة. لذلك حصلنا على قيمة سك. سيتم حساب قيمة سي بنفس الطريقة. في مثالنا، سك = 5839. 098245 و سي = 4610. 181675.

N - كمية الصفقات.

Y - الانحدار الخطي.

M (X) - قيمة متوسط ​​الرصيد؛

M (Y) - لر تعني القيمة.

الآن يمكننا أن نجد قيمة معامل الارتباط كما r = 21 253 775.08 / (5839. 098245 * 4610 181675) = 0.789536583. هذا أقل من واحد، ولكن بعيدا عن الصفر. وهكذا، يمكننا القول أن الرسم البياني التوازن يرتبط مع خط الاتجاه بقيمة 0.79. وبالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، سوف نتعلم تدريجيا كيفية تفسير قيم معامل الارتباط. في الصفحة "تقارير" من البطولة، وتسمى هذه المعلمة لار الارتباط. والفرق الوحيد الذي تم حسابه في هذا الإطار ضمن إطار البطولة هو أن علامة ارتباط لير تشير إلى الربحية التجارية.

المسألة هي أننا يمكن حساب معامل الارتباط بين الرسم البياني التوازن وأي مستقيم. ولأغراض البطولة، تم حسابها لخط الاتجاه التصاعدي، وبالتالي، إذا كان الارتباط لر أعلى من الصفر، فإن التداول مربح. إذا كان أقل من الصفر، فإنه يفقد. في بعض الأحيان يحدث تأثير مثير للاهتمام حيث الأرباح حساب الحساب، ولكن لار الارتباط سلبية. وهذا يمكن أن يعني أن التداول يخسر، على أي حال. ويمكن رؤية مثال على هذا الوضع في ايفر. ويبلغ إجمالي صافي الربح 2 642 $، في حين أن لور هو 0.00. ومن المرجح عدم وجود ارتباط، في هذه الحالة. وهذا يعني أننا فقط لا يمكن الحكم على مستقبل الحساب.

مي و مف سوف اقول لنا الكثير.

نحن غالبا ما يتم تحذيرنا: "قطع الخسائر والسماح الربح تنمو". وبالنظر إلى نتائج التجارة النهائية، فإننا لا نستطيع أن نخلص إلى أي استنتاجات حول ما إذا كانت الوقفات الوقائية (وقف الخسارة) متاحة أم أن تثبيت الربح فعال. نحن نرى فقط تاريخ فتح الموقع، تاريخ الإغلاق والنتيجة النهائية - الربح أو الخسارة. هذا هو الحكم على شخص ما عن طريق تواريخ الولادة والموت. فبدون معرفة الأرباح العائمة خلال حياة كل صفقة وعن جميع المواقف كمجموع، لا يمكننا الحكم على طبيعة النظام التجاري. كيف محفوفة بالمخاطر هو؟ كيف تم تحقيق الربح؟ هل فقدت الأرباح الورقية؟ الإجابات على هذه الأسئلة يمكن أن تقدم بشكل جيد من قبل المعلمات مي (أقصى عكس رحلة) و مف (أقصى رحلة مواتية).

كل موقف مفتوح (حتى يتم إغلاقه) يختبر باستمرار تقلبات الأرباح. وبلغت كل صفقة ربحها الأقصى وخسارتها القصوى خلال الفترة الفاصلة بين افتتاحها وإغلاقها. يظهر مف حركة السعر القصوى في اتجاه مواتية. على التوالي، مي يظهر حركة السعر القصوى في اتجاه سلبي. وسيكون من المنطقي قياس كل من الفهارس في النقاط. ومع ذلك، إذا تم تداول أزواج العملات المختلفة، سيكون لدينا للتعبير عن ذلك من حيث المال.

كل تجارة مغلقة تتوافق مع نتائجه (العودة) واثنين من المؤشرات - مف و مي. إذا أدت التجارة إلى ربح 100 دولار، مي الوصول - 1000 دولار، وهذا لا يتكلم عن هذه التجارة أفضل. توافر العديد من الصفقات أدى إلى أرباح، ولكن وجود قيم سلبية كبيرة من مي في التجارة، يبلغنا أن النظام فقط "يجلس" خاسرة المواقف. ويعود ذلك إلى الفشل عاجلا أو آجلا.

وبالمثل، يمكن لقيم مف أن توفر بعض المعلومات المفيدة. إذا تم فتح موقف في الاتجاه الصحيح، وصلت مف في التجارة $ 3000، ولكن أغلقت ثم أغلقت مما أدى إلى ربح 500 $، يمكننا أن نقول أنه سيكون من الجيد لوضع نظام حماية الأرباح غير المثبتة. قد يكون هذا وقف زائدة يمكننا التحرك بعد السعر إذا تحرك الأخير في اتجاه موات. إذا كانت الأرباح القصيرة منهجية، يمكن تحسين النظام بشكل ملحوظ. سوف مف يخبرنا عن هذا.

لتحليل البصرية لتكون أكثر ملاءمة، سيكون من الأفضل استخدام تمثيل رسومي لتوزيع قيم مي و مف. إذا فرضنا كل صفقة على رسم بياني، سنرى كيف تم الحصول على النتيجة. على سبيل المثال، إذا كان لدينا نظرة أخرى في "تقارير" روبنهود الذي لم يكن لديك أي الصفقات الخاسرة على الإطلاق، وسوف نرى أن كل التجارة كان سحب (مي) من - 120 $ إلى - 2500 $.

الشكل 11. توزيع الصفقات على متن طائرة ميكسريتورنز.

الى جانب ذلك، يمكننا رسم خط مستقيم لتناسب عوائد x توزيع مي باستخدام طريقة لس. في الشكل 11، يظهر باللون الأحمر ولديه ميل سلبي (تنخفض القيم المستقيمة عند الانتقال من اليسار إلى اليمين). ارتباط المعلمة (الأرباح، مي) = - 0.59 يسمح لنا لتقدير مدى قريبة من مستقيم يتم توزيع النقاط في الرسم البياني. وتظهر القيمة السلبية المنحدر السلبي لخط التركيب.

إذا نظرتم إلى حسابات المشاركين الآخرين، سترى أن معامل الارتباط عادة ما يكون إيجابيا. في المثال أعلاه، فإن المنحدر الهابط للخط يقول لنا أنه يميل للحصول على المزيد والمزيد من السحب من أجل عدم السماح بفقدان الصفقات. الآن يمكننا أن نفهم ما تم دفع ثمن القيمة المثالية المعلمة لر الارتباط = 1!

وبالمثل، يمكننا بناء رسم بياني لتوزيع عوائد و مف، وكذلك العثور على قيم الارتباط (الأرباح، مف) = 0.77 والارتباط (مف، مي) = -0.59. الارتباط (الأرباح، مف) إيجابي ويميل إلى واحد (0.77). هذا يخبرنا أن الاستراتيجية تحاول عدم السماح "جلسات الخروج" طويلة الأرباح العائمة. ومن المرجح أن لا يسمح الربح للنمو بما فيه الكفاية وتغلق الصفقات من قبل جني الأرباح. كما ترون، توزيعات مي و مف غيف لنا تقدير البصرية وقيم الارتباط (الأرباح، مف) والارتباط (الأرباح، مي) يمكن أن تبلغنا عن طبيعة التداول، حتى من دون الرسوم البيانية.

قيم الارتباط (مف، مي)، الارتباط (نورماليزدبروفيتس، مي) والارتباط (نورمالديزدروفيتس، مف) في بطولة المشاركين "تقارير" تعطى كمعلومات إضافية.

نتيجة التجارة التطبيع.

في تطوير أنظمة التداول، وعادة ما تستخدم أحجام ثابتة للوظائف. وهذا يسمح أسهل التحسين من المعلمات النظام من أجل العثور على تلك أكثر الأمثل على معايير معينة. ومع ذلك، بعد العثور على المدخلات، ويحدث السؤال المنطقي: ما نظام إدارة التحجيم (إدارة الأموال، مم) ينبغي أن تطبق. حجم المواقف المفتوحة يتصل مباشرة بمبلغ المال على الحساب، لذلك لن يكون من المعقول التداول على الحساب مع $ 5 000 بنفس الطريقة التي على ذلك مع $ 50 000. الى جانب ذلك، يمكن لنظام ММ فتح المراكز، التي لا تتناسب طرديا. يعني يعني أن فتح حساب على الحساب مع 50 000 $ لا ينبغي بالضرورة أن يكون 10 مرات أكثر من ذلك فتح على إيداع $ 5 000.

قد تختلف أحجام الموقف أيضا وفقا لمرحلة السوق الحالية، إلى نتائج آخر تحليل العديد من الصفقات، وهلم جرا. وبالتالي فإن نظام إدارة الأموال المطبقة يمكن أن يغير أساسا المظهر الأولي لنظام التداول. كيف يمكننا بعد ذلك تقدير أثر نظام إدارة الأموال المطبق؟ هل كان من المفيد أم أنها مجرد تفاقم الجوانب السلبية لنهج التداول لدينا؟ كيف يمكننا مقارنة نتائج التجارة على عدة حسابات لها نفس حجم الودائع في البداية؟ وهناك حل ممكن يتمثل في تطبيع نتائج التجارة.

ترادبروفيت - الربح في التجارة من حيث المال.

ترادلوتس - حجم الموقف (الكثير)؛

مينيموملوتس - الحد الأدنى المسموح به حجم الموقف.

سيتم تحقيق التطبيع على النحو التالي: سوف نقسم كل نتيجة التجارة (الربح أو الخسارة) من حجم الموقف ومن ثم ضرب من الحد الأدنى المسموح به حجم الموقف. على سبيل المثال، أمر # 4399142 شراء 2.3 الكثير تم إغلاق أوسجبي مع الربح من $ 056. 20 + 118.51 $ (مقايضة) = 174،71 $ 4. وقد أخذ هذا المثال من حساب غودزيلا (نيكولاي كوسيتسين). دعونا نقسم النتيجة بمقدار 2.3 ونتضاعف بمقدار 0.1 (الحد الأدنى المسموح به لحجم الموقف)، والحصول على ربح قدره $ 056.20 / 2.3 * 0.1 = 176.36 $ ومقايضة = $ 5.15. هذه ستكون نتائج لترتيب 0.1-لوت الحجم. دعونا نفعل الشيء نفسه مع نتائج جميع الصفقات ونحن سوف ثم الحصول على الأرباح المعيارية (نب).

أول شيء نفكر فيه هو إيجاد قيم الارتباط (نورماليزدبروفيتس، مي) والارتباط (نورماليزدبروفيتس، مف) ومقارنتها بالارتباط الأولي (الأرباح، مي) والارتباط (الأرباح، مف). إذا كان الفرق بين المعلمات كبيرا، فإن الطريقة المطبقة من المرجح أن تغير النظام الأولي أساسا. يقولون إن تطبيق ال ММ يمكن أن "يقتل" نظام مربح، لكنه لا يمكن تحويل نظام خاسر إلى نظام مربح. في بطولة، حساب تمر هو استثناء نادر حيث تغيير الارتباط (نورماليزدروفيتس، مف) قيمة 0،23-0،63 يسمح للتاجر إلى "إغلاق باللون الأسود".

كيف يمكننا تقدير عدوان الاستراتيجية؟

ویمکننا أن نستفید أکثر من الصفقات المعتادة في قیاس کیفیة تأثیر طریقة مم علی الاستراتیجیة. ومن الواضح أن زيادة أحجام المواقف 10 مرات سوف تتسبب في أن النتيجة النهائية سوف تختلف عن الأولي 10 مرات. وماذا لو قمنا بتغيير أحجام التجارة وليس بعدد معين من المرات، ولكن اعتمادا على التطورات الحالية؟ وعادة ما تقارن النتائج التي يتم الحصول عليها من قبل شركات إدارة الثقة مع نموذج معين، عادة - إلى مؤشر الأسهم. يظهر معامل بيتا عدد المرات التي يتغير فيها إيداع الحساب مقارنة بالمؤشر. إذا أخذنا الصفقات المعتادة كمؤشر، سنكون قادرين على معرفة مدى تقلب النتائج مقارنة بالنظام الأولي (0.1-لوت ترادس).

وهكذا، أولا وقبل كل شيء، ونحن حساب التباين - كوف (الأرباح، نورماليزدبروفيتس). ثم نقوم بحساب تشتت الصفقات تطبيع تسمية تسلسل الصفقات تطبيع كما نب. لهذا، فإننا سوف حساب التوقعات الرياضية من الصفقات تطبيع اسمه M (نب). M (نب) يظهر متوسط ​​نتيجة التجارة للتداول العادي. ثم سوف نجد سد من الصفقات تطبيع من M (نب)، أي أننا سوف تلخص (نب-M (نب)) ^ 2. ثم يتم تقسيم النتيجة التي تم الحصول عليها على كمية من الحرف والاسم D (نب). هذا هو تشتت الصفقات تطبيع. دعونا تقسيم التباين بين النظام تحت القياس، والأرباح، ومؤشر المثالي، نورماليزدبروفيتس كوف (الأرباح، نورماليزدبروفيتس)، من خلال تشتت المؤشر D (نب). وستكون النتيجة هي قيمة المعلمة التي ستسمح لنا بتقدير عدد المرات التي يكون فيها رأس المال أكثر تقلبا من نتائج الصفقات الأصلية (الصفقات في البطولة) مقارنة بالتداول المعتاد. وتسمى هذه المعلمة ماني يتضاعف في "تقارير". It shows the trading aggression level to some extent.

Profits - trade results;

NP - normalized trade results;

M(NP) - mean value of normalized trades.

Now we can revise the way we read the table of Participants of the Automated Trading Championship 2006:

The LR Standard error in Winners' accounts was not the smallest. At the same time, the balance graphs of the most profitable Expert Advisors were rather smooth since the LR Correlation values are not far from 1.0. The Sharpe Ratio lied basically within the range of 0.20 to 0.40. The only EA with extremal Sharpe Ratio=3.07 turned not to have very good values of MAE and MFE.

The GHPR per trade is basically located within the range from 1.5 to 3%. At that, the Winners did not have the largest values of GHPR, though not the smallest ones. Extreme value GHPR=12.77% says us again that there was an abnormality in trading, and we can see that this account experienced the largest fluctuations with LR Standard error=$9 208.08.

Z-score does not give us any generalizations about the first 15 Championship Participants, but values of |Z|>2.0 may draw our attention to the trading history in order to understand the nature of dependence between trades on the account. Thus, we know that Z=-3.85 for Rich's account was practically reached due to simultaneous opening of three positions. And how are things with ldamiani's account?

Finally, the last column in the above table, Money Compounding, also has a large range of values from 8 to 50, 50 being the maximal value for this Championship since the maximal allowable trade size made 5.0 lots, which is 50 times more than the minimal size of 0.1 lot. However, curiously enough, this parameter is not the largest at Winners. The Top Three's values are 17.27, 28.79 and 16.54. Did not the Winners fully used the maximal allowable position size? Yes, they did. the matter is, perhaps, that the MM methods did not considerably influence trading risks at general increasing of contract sizes. This is a visible evidence of that money management is very important for a trading system.

The 15th place was taken by payday. The EA of this Participant could not open trades with the size of more than 1. 0 lot due to a small error in the code. What if this error did not occur and position sizes were in creased 5 times, up to 5.0 lots? Would then the profit increase proportionally, from $4 588.90 to $22 944.50? Would the Participant then take the second place or would he experience an irrecoverable DrawDown due to increased risks? Would alexgomel be on the first place? His EA traded with only 1.0-лот trades, too. Or could vgc win, whose Expert Advisor most frequently opened trades of the size of less than 1.0 lot. All three have a good smooth balance graph. As you can see, the Championship's plot continues whereas it was over!

Conclusion: Don't Throw the Baby Out with the Bathwater.

Opinions differ. This article gives some very general approaches to estimation of trading strategies. One can create many more criteria to estimate trade results. Each characteristic taken separately will not provide a full and objective estimate, but taken together they may help us to avoid lopsided approach in this matter.

We can say that we can subject to a "cross-examination" any positive result (a profit gained on a sufficient sequence of trades) in order to detect negative points in trading. This means that all these characteristics do not so much characterize the efficiency of the given trading strategy as inform us about weak points in trading we should pay attention at, without being satisfied with just a positive final result - the net profit gained on the account.

Well, we cannot create an ideal trading system, every system has its benefits and implications. Estimation test is used in order not to reject a trading approach dogmatically, but to know how to perform further development of trading systems and Expert Advisors. In this regard, statistical data accumulated during the Automated Trading Championship 2006 would be a great support for every trader.

ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.

مؤشر.

What is an 'Indicator'

Indicators are statistics used to measure current conditions as well as to forecast financial or economic trends. Economic indicators are statistical metrics used to measure the growth or contraction of the economy as a whole or sectors within the economy. Technical indicators are used extensively in technical analysis to predict changes in stock trends or price patterns in any traded asset. In fundamental analysis, economic indicators that quantify current economic and industry conditions are used to provide insight into the future profitability potential of public companies.

BREAKING DOWN 'Indicator'

المؤشرات الاقتصادية.

There are many economic indicators created by different sources in both the private and the public sector. For example, the Bureau of Labor Statistics, which is the research arm of the U. S. Department of Labor, compiles data on prices, employment and unemployment, compensation and work conditions and productivity. Within the price report is information on inflation, import and export prices and consumer spending.

The Institute for Supply Management (ISM) is a not-for-profit professional association for supply management and purchasing professionals. It has published its ISM Manufacturing Report on Business monthly since 1931. The report contains a composite index, the Purchasing Managers' Index (PMI), which contains information on manufacturing and non-manufacturing orders. The index is a closely watched barometer of economic activity. The U. S. Department of Commerce uses ISM data in its evaluation of the economy.

For most of the 21st century, housing a real estate have been leading economic indicators. There are several metrics used to measure housing growth including the S&P/Case-Shiller Index, which measures house sale prices, and the NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, which is a survey of home builders that measures the market appetite for new homes.

المؤشرات الفنية.

In the context of technical analysis, an indicator is a mathematical calculation based on a security's price and/or volume. The result is used to predict future prices. Common technical analysis indicators are the moving average convergence-divergence ( MACD ) indicator and the relative strength index (RSI).

The MACD is based on the assumption that the tendency of the price of a traded asset is to revert to a trendline. In order to discover the trendline, traders look at the moving averages of asset prices over different time periods, often over 50 days, 100 days and 200 days. In addition, moving averages can be either simple or exponential.

The RSI compares the size of recent gains to recent losses to determine the asset's price momentum, either up or down. Using tools like the MACD and the RSI technical traders will analyze assets' price charts looking for patterns that will indicate when to buy or sell the asset under consideration.

Математические индикаторы.

Математические торговые методы дают представление о ценовой активности. Это помогает вам представить картину направления изменения цен за определенные отрезки, снизить риски и вести торговлю в достаточном объеме. Кроме того, эти методы направлены на определение сигналов колебания цен до того, как это проявиться на валютном рынке.

Индикаторы, используемые в математических торговых методах – это скользящее среднее (динамическое среднее) и осциллятор (торговые индикаторы, разработанных для эффективного определения ситуаций перекупленности или перепроданности). Хотя количество математических индикаторов неисчисляемое, в этой главе мы рассмотрим только самые важные из них.

Скользящее среднее (динамическое среднее), - простое и экспоненциальное (SMA, EMA) MACD (cхождение-расхождение скользящих средних) Полосы Боллинджера Параболическая система (стоп-реверс) RSI (индекс относительной силы)

Скользящее среднее.

Скользящее среднее – это средний показатель изменений курса, вычисляемый в течение определенного количества дней. Скользящее среднее позволяет визуально представить рыночные тенденции, поскольку устраняет – или, по крайней мере, минимизирует расхождения в ежедневных статистических отчетах. Это обычный метод технического анализа, используемый или самостоятельно или как осциллятор.

Существует несколько видов скользящих средних. Однако мы остановимся только на двух: простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA).

Простое скользящее среднее (Simple moving average) – это среднее арифметическое значение ценовых данных. Этот показатель подсчитывается суммированием цены каждого периода и делением полученной суммы на количество периодов, покрываемых скользящим средним. Например, сложение цен закрытия определенного инструмента за ближайшие 25 дней и деление полученной суммы на 25 даст вам скользящее среднее за 25 дней.

Хотя ежедневная цена закрытия – самая используемая цена для подсчетов скользящего среднего, могут использоваться также и среднеуровневая цена и для средних подсчетов высокие и низкие цены.

Среднее скользящее – это своеобразный отделочный инструмент, он показывает основную тенденцию рынка.

Этот индикатор – лучший способ измерить прочность долгосрочного тренда и вероятность, при которой он может развернуться. В свою очередь нисходящее движение среднего скользящего может рассматриваться как сигнал о начале нисходящего тренда.

Этот индикатор носит скорее «подчиненный» характер, чем «лидирующий». Он сигнализирует о каких-либо событиях уже после произошедшего изменения, события, но никак не перед этим. Поэтому он может быть причиной того, что вы войдете на рынок с опозданием.

Основная критика этого индикатора основывается на том, что этот он придает одинаковое значение всем периодам. Некоторые аналитики считают, что большее значение имеет все же недавний ценовой маневр.

Вы можете пронаблюдать на графике примеры двух простых скользящих средних – 5 дней (красный) и 20 дней (синий).

Экспоненциальное скользящее среднее – это взвешенное среднее значение ценовых данных, по которому самыми весомыми данными являются последние.

Подобное взвешивание применяется к последним данным и зависит от определенного периода движения среднего значения. Чем короче период EMA, тем больше веса имеет последнее ценовое значение.

EMA может быть определено двумя путями: процентным соотношением EMA, когда аналитик определяет процентный вес цены за последний период или по периодам, когда аналитики определяют протяжение EMA, а вес каждого периода вычисляется по формуле. Последний способ наиболее распространен.

Поскольку ЕМА придает вес последним наблюдениям, это позволяет техническим трейдерам быстрее определить изменение цены.

В отличие от простого скользящего среднего, EMA просчитывается с использованием каждой последующей цены в комплекте данных. Влияние предыдущих данных ослабевает в коротком EMA быстрее, чем в длинном, однако оно не исчезает полностью. Это действительно имеет место, несмотря на период расчетов ЕМА.

Вы можете увидеть на графике разницу между SMA (синяя линия) и EMA (зеленая линия) просчитанные за период в 20 дней.

MACD (Схождение/расхождение скользящих средних)

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) используется для определения направления движения цены.

Этот индикатор рассчитывается с помощью вычитания значения длинного экспоненциального среднего скользящего (EMA) из короткого значения. Наиболее распространенные значения, которые берут для расчетов, - это экспоненциальное среднее скользящее за 12 дней и 26 дней.

Основываясь на таком расхождении, среднее скользящее вычисляется за 9 периодов, и называется "сигнальной линией".

MACD = [среднее скользящее за 12 дней – среднее скользящее за 26 дней] > ВЕСОВОЙ КОЭФИЦИЕНТ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА.

СИГНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ = СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ (MACD) > ИНДИКАТОР СРЕДНЕГО ВЕСОВОГО КОЭФИЦИЕНТА.

При помощи экспоненциального сглаживания, индикатор MACD позволяет быстрее проследить изменение в ценах, чем это позволяет сигнальная линия.

Когда MACD пересекает сигнальную линию, скользящее среднее за короткий период (12 дней) будет выше, чем уровень изменений скользящего среднего за более длинный период (26 дней). Это типичный сигнал бычьего рынка, который оповещает о том, что цена движется в направлении восходящего тренда. С другой стороны, когда MACD оказывается ниже сигнальной линии – это типичный сигнал медвежьего рынка, оповещающий о возможных предстоящих разворотах.

Ниже на графике приведен пример MACD. Индикатор MACD представлен зеленой линией и сигнальная линия – синей.

Линии Болинджера.

Линии Болинджера были придуманы Джоном Болинджером в начале 80-х. Они используются для определения крайних максимумов и минимумов. Болинджер считал необходимым определение динамики торгового коридора, интервалы которого колеблются в зависимости от волатильности курсов. Во время высокой волатильности линии Болинджера расширяются и представляют более обобщенные данные. Во время низкой волатильности линии сужаются и включают в себя ценовые пределы.

Линии Болинджера содержат определенный набор из трех траекторий, построеных в соответствии с ценами.

Средняя полоса отражает промежуточный тренд. Для этого используется обычно простое скользящее среднее (SMA) за 20 дней.

Верхняя полоса является тем же, что и средняя полоса, но она перемещается вверх с двумя стандартными отклонениями, формула, которая измеряет волатильность и показывает, как цена может отличаться от реальной стоимости.

Нижняя полоса является тем же, что и средняя полоса, но она перемещается вниз с двумя стандартными отклонениями, чтобы скорректировать рыночную волатильность.

Линии Болинджера устанавливают интервал: относительное измерение ширины полос и относительное измерение момента, при котором последняя цена пересеклась с полосой.

Нижняя полоса Болинджера = SMA - 2 стандартных отклонения.

Верхняя полоса Болинджера = SMA + 2 стандартных отклонения.

Средняя полоса Болинджера = двадцатидневное простое скользящее среднее (SMA)

Возможность определения точного прорыва в ценах возрастает, в то время когда интервалы узкие.

Когда цены неоднократно пересекаются с верхней полосой Болинджера, предполагается что цены станут чрезмерно высокими; сигнал к продаже.

С другой стороны, когда цены неоднократно касаются нижней полосы, предполагается, что цены станут чрезмерно низкими; сигнал к покупке.

Ниже на графике вы можете увидеть линии Болинджера по индексу S&P 500 Index (представлены зеленым цветом).

Параболическая система (Stop-and-Reverse - SAR)

Параболическая система SAR является эффективным инструментом для инвестора. Система была разработана Уелесом Уайлдером с целью компенсировать потери других систем отслеживания поведения тренда.

Параболическая система SAR - это торговая система, которая подсчитывает скользящие стоп-лос приказы рыночных тенденций. График подобных точек движется вслед за изменением цен в продолжение точечной линии, которая обычно повторяет траекторию параболы.

Когда парабола следует над ценой, это будет сигнал к покупке.

Когда парабола следует под ценой, это будет сигнал к продаже.

Точки стоп-лос устанавливают уровни для скользящего стоп-лос, по которому рекомендуется открывать позицию. В «бычьем тренде» длинная позиция должна быть установлена со скользящим стопом, который будет продвигаться ежедневно до момента активации ценой, снижающейся до стоп-уровня. В «медвежьем тренде» короткая позиция может быть установлена со скользящим стопом, который будет ежедневно снижаться до активации ценой, восходящей до стоп-уровня.

Параболическая система – это лучший способ для работы с трендами. Она помогает трейдерам уловить направленность тренда еще на раннем этапе. Если новый тренд обрывается, парабола быстро переключается с одной стороны на другую, таким образом, создавая сигнал «стоп-разворот» (stop and reverse signal). Для трейдера это служит признаком того, что необходимо закрыть его позицию или открыть противоположную позицию.

Ниже на графике вы можете просмотреть параболическую систему по паре USDJPY (обозначена зеленым).

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) был разработан Уелесом Уайлдером. Эта система определяет сигналы на покупку и продажу в условиях быстро меняющейся динамики рынка.

RSI основывается на различии между средним коэффициентом цен закрытия в дни положительной динамики и средним коэффициентом цен закрытия в дни отрицательной динамики рынка (рассматривается период в 14 дней). Эта информация затем сводится к значению от 0 до 100.

Когда среднее число прибыли оказывается выше, чем среднее число убытка, RSI возрастает. И наоборот, когда среднее число убытка оказывается выше, чем среднее число прибыли, RSI снижается.

RSI обычно используется для подтверждения существующего тренда. Когда RSI находится над отметкой 50, это свидетельствует о наличии восходящего тренда, и наоборот, когда RSI находится под отметкой 50, это свидетельствует о наличии нисходящего тренда.

Также наблюдая за определенными уровнями (обычно это уровни «30» и «70»), можно определить ситуации перепроданности и перекупленности на рынке, которые предупреждают о последующих разворотах.

Положение перекупленности (RSI над 70) означает, что на рынке практически не осталось покупателей, а поскольку цены, скорее всего, будут падать, трейдеры, которые изначально покупали, станут продавать.

Положение перепроданности (RSI под 30) указывает на противоположную ситуацию.

На графике, приведенном ниже, вы можете пронаблюдать индекс относительной силы по паре GBPUSD, изображенный красным цветом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОРИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ: Торговля валютами (Форекс) и контрактами на разницу цен (CFD) является спекулятивной операцией، связана с высокими рисками и не подходит для каждого инвестора. Вы можете понести как частичные убытки، так и потерю всех инвестиций، поттому не стоит вкладывать тот капитал، которым вы не можете рисковать. Вы должны понимать и знать обо всех тех рисках، которые связаны с маржинальными сделками. Пожалуйста، прочтите "Уведомление о рисках".

Компания سافيكاب إنفستمينتس لت (سافيكاب) - инвестиционная компания، деятельность которой регулируется и разрешена Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (سيسيك) по номеру лицензии 092/08. Также компания уполномочена Советом بواسطة финансовым услугам (FSB) в Южной Африке вести финансовую деятельность и предоставлять финансовые услуги согласно лицензии под номером 43906. Компания شركة Safecap расположена بواسطة адресу: 148 ستروفولوس الجادة، 2048 ستروفولوس، ص. ب. بوكس 28132، Никосия، Кипр. ماركيتس является глобальным брендом и торговой маркой компании سافيكاب. Деятельностью брокера заведует компания تراديتش ماركيتس ليميتد (ماركيتس). الأسواق شركة Safecap и - дочерние компании بلتش PLC، акции которой котируются на основном рынке Лондонской фондовой биржи и включены в индекс FTSE 250. Исключительное право пользования принадлежит доменом الأسواق компании شركة Safecap.

В зависимости от страны вашего гражданства или постоянного места жительства، применимые местные законы، правила и положения могут обязать нас предложить дополнительные защитные механизмы (например، гарантированный стоп-лос) или наложить добавочные ограничения на вашу торговлю Вы обязуетесь внимательно ознакомиться с Соглашением о предоставлении инвестиционных услуг для дополнительной информации о подобных ограничениях или защитных мерах، которые могут быть к вам применимы. & # 13؛ & # 13؛

Ограниченная юрисдикция: мы не открываем счета для жителей некоторых стран، включая Японию، Бельгию، Канаду и США. Для подробной информации просим ознакомиться с Соглашением о предоставлении инвестиционных услуг.